Вчера была образована лишь одна точка входа в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1591 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение произошло, но до теста 1.1591 дело так и не дошло, так что в первой половине дня я остался без сделок. Во второй половине дня я дождался обновления 1.1591, купил там на ложном пробое, но до крупного роста пары дело так и не дошло.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Сильные данные по росту производственного индекса Empire Manufacturing в США и заявления представителей ФРС на тему осторожного снижения процентных ставок помогли вчера американскому доллару с ростом против евро. К сожалению, сегодня в первой половине дня нет никакой статистики по еврозоне, так что волатильность пары EUR/USD останется на низком уровне. По этой причине первого проявления покупателей ожидаю лишь в районе новой поддержки 1.1584, образованной по итогам вчерашнего дня. Формирование там ложного пробоя даст точку входа в длинные позиции с целью дальнейшего восстановления пары к сопротивлению 1.1613. Прорыв и обратный тест этого диапазона станут подтверждением правильных действий на покупку евро уже в расчете на более крупный рывок пары к 1.1636. Самой дальней целью выступит максимуму прошлой недели 1.1655, где буду фиксировать прибыль. Тест этого уровня приведет к укреплению бычьего рынка по евро. При варианте снижения EUR/USD, и отсутствия активности в районе 1.1584, давление на пару увеличится, что может привести к более крупной распродаже. Продавцы наверняка сумеют дотянуться до следующего интересного уровня 1.1564. Лишь формирование там ложного пробоя будет подходящим условием на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок будут от 1.1543 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Продавцы продолжают коррекцию, которая в любой момент может перерасти уже в новый медвежий рынок. На фоне отсутствия важной статистики первоначальной задачей будет защита сопротивления 1.1613. Формирование там ложного пробоя даст точку входа в короткие позиции с целью движения пары к поддержке 1.1584. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх, станут еще одним подходящим вариантом на открытие коротких позиций с движением в район 1.1564. Самой дальней целью выступит область 1.1543, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD, а также отсутствия активных действий медведей в районе 1.1613, где проходят средние скользящие, играющие на стороне медведей, короткие позиции лучше всего отложить до более крупного уровня 1.1636. Продавать там будут только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.1655 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.

Рекомендую для ознакомления:

Из-за шатдауна в США свежие данные по Commitment of Traders не публикуются. Последние актуальные лишь за 23 сентября.

В COT-отчете (Commitment of Traders) за 23 сентября наблюдался рост коротких позиций и сокращение длинных. Ожидания дальнейшего снижения Федеральной резервной системой процентных ставкам продолжает оказывать давление на американский доллар. Однако покупателей евро также не становится больше, так как политические проблемы во Франции и риски нового витка роста инфляции заставляют ЕЦБ действовать куда более осторожно, тормозя темпы экономического роста. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 789 до уровня 252 472, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли на 2 625 до уровня 138 625. В результате спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 873.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшую коррекцию пары.

Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1584.

Описание индикаторов

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;

• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;

• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;

• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;

• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;

• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;

• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.